Stratégie live
Portefeuille de la stratégie live de référence.
Valeur du portefeuille
Évolution
Glisser sur la frise pour sélectionner une période ; elle s'applique aux graphiques ci-dessous, sauf « Période intégrale » (options ⚙).
P&L
P&L cumulé
Levier
Levier réalisé = exposition brute ÷ NLV (tout le portefeuille). Levier-cible moteur = multiplicateur décidé par le moteur sur le seul socle ETF Nasdaq (borné 0.50–2.50). L'écart vient de : (1) la poche stock picking qui s'ajoute à l'exposition ; (2) la latence de rééquilibrage (turnover plafonné) qui fait suivre le réalisé avec retard ; (3) en cas de chute, la NLV (dénominateur) baisse plus vite que l'exposition → le levier réalisé peut bondir au-dessus de 2.50 alors même que le moteur vise le plancher. La cible = l'intention du moteur ; le réalisé = le risque réellement porté.
Performance du levier dynamique (Nasdaq seul)
Performance du stock picking
Contribution vs Nasdaq leveragé (le levier s'annule : alpha pur du stock picking)
Frais & intérêts
Frais & intérêts cumulés
Attribution devise EUR/USD
Portefeuille réel vs contrefactuels
Alpha devise net cumulé (baseline : no_fx_strategy_eur)
Répartition sectorielle
Actions par secteur
Actions par sous-secteur
Positions
Décisions BOTD récentes
Moteur live & changelog
Référence Λ1AΣ1AΔ1A · version A.B.C · méta-changelog (composition & mises à jour de composants).